数学与信息科学学院（大数据学院）财商教育特色建设学术报告四：Pricing volatility futures with discrete time models

报告时间：2020年10月20日下午14:00-15:30

报告聆听地点：3教201会议室（或远程聆听）

报告人：王天一对外经济贸易大学

报告使用软件：腾讯会议（会议号：979 868 930）

报告人简介：

王天一，2012年毕业于北京大学国家发展研究院，经济学博士，现任对外经济贸易大学金融学院副教授，副院长，博士生导师。2019年在美国杜克大学访问，主要研究方向为金融时间序列，波动率模型与衍生品定价，风险管理等相关方向。主持国家自然科学基金2项，教育部人文社科青年基金1项。在Journal of Futures Markets，Journal of Forecasting，Applied Economics，《管理科学学报》，《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文20余篇。